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Vigésima Cuarta sesión Seminario Interno FEN

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El pasado viernes 8 de Abril se llevó a cabo la vigésimo cuarta sesión del seminario interno de FEN donde se expone trabajos en progreso de académicos y avances de tesis de estudiantes. Este evento fue desarrollado en las dependencias del Departamento de Administración, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
En esta oportunidad Héctor Álvarez, quién es alumno del Magíster en Finanzas, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, presentará su tesis titulada "Aversión al riesgo Arrow-Pratt en el sistema de pensiones Chileno", la cual trata de "El objetivo de esta investigación es identificar la relación existente entre Riqueza y la decisión de optar por Renta Vitalicia en el Sistema de Pensiones de Chile, para verificar empíricamente los posibles cambios en el nivel de Aversión Absoluta al Riesgo de Arrow-Pratt, el cual puede ser decreciente, creciente o constante (DARA, IARA, CARA, respectivamente) ante cambios en el nivel de Riqueza. Utilizando la Encuesta de Protección Social del año 2009, se considera el monto acumulado en los fondos de pensión como proxy de Riqueza, mientras que la probabilidad de tomar Renta Vitalicia como proxy de la demanda por seguro, y en consecuencia intuir si el individuo posee preferencias DARA o IARA. Se plantea un modelo de elección binaria, estimado mediante el método probit, en primera instancia considerando la variable Riqueza al cuadrado y agregando variables de control. Luego, la muestra es separada por submuestras de cuantiles, punto máximo (calculado a partir del modelo probit con Riqueza al cuadrado), y a su vez separados por género. La finalidad es encontrar un cambio de signo en el coeficiente de Riqueza (sin usar esta al cuadrado) para los diferentes casos. Los resultados no logran encontrar significancia estadística que refleje un cambio de preferencias. Sin embargo, se presenta evidencia que sugiere una Aversión Absoluta al Riesgo Creciente para los hombres, y decreciente para las mujeres"

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