PUBLICACIONES

Eventos Político-Económicos y Episodios de No-linealidad en el Mercado Accionario Brasileño

J. Nacional: Eventos Político-Económicos y Episodios de No-linealidad en el Mercado Accionario Brasileño

RAFAEL ROMERO M., CLAUDIO BONILLA M.

2006 - Revista Estudios de Información y Control de Gestión - N° 10, Primer Semestre, Pp5-15

Abstract

Este trabajo examina los eventos económicos y políticos que podrían explicar los episodios de no-linealidad detectados en el mercado accionario brasileño. La metodología utilizada corresponde a un estudio de evento inverso. Después de aplicar el procedimiento de prueba por ventanas y el test de bicorrelación desarrollados por Hinich (1996) y Hinich y Patterson (2005) para detectar episodios de no-linealidad, investigamos cuáles deben ser las explicaciones para estos comportamientos. Encontramos que hay una serie de eventos de carácter político y económico asociados a los periodos de no linealidad encontrados en Brasil.

Keywords

¿Quieres seguir leyendo? [Accede a la publicación completa]

MPBD 2017: Primer Reporte de Marketing y Publicidad Basado en Datos

Este primer reporte se trata de un documento inédito que permite poner en contexto cómo se encuentra actualmente el “data marketing” en Chile, abordando temas especí...

MPBD 2017: Primer Reporte de Marketing y Publicidad Basado en Datos

Este primer reporte se trata de un documento inédito que permite poner en contexto cómo se encuentra actualmente el “data marketing” en Chile, abordando temas especí...

Todos los Derechos © 2014 | Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile - Diagonal Paraguay 257, torre 26, oficina 1101, piso 11, Santiago, Chile.