PUBLICACIONES

A Technical Note, Looback  Options: a comparison between Monte Carlo Techniques

J. Nacional: A Technical Note, Looback Options: a comparison between Monte Carlo Techniques

ANTONINO PARISI F., MARCELO GONZALEZ A., ARTURO RODRIGUEZ P.

2007 - Revista Estudio de Administración - vol. 14, Nº 2, 2007, pp. 119-128

Abstract

Las opciones Looback son contratos que exhiben dependencia de sendero y cuyo ingreso bruto depende de los valores extremos del activo subyacente en un intervalo de tiempo determinado. En esta nota comparamos el desempeño de dos técnicas de Monte Carlo: estimador directo de Monte Carlo y estimador de variables antitético. Nuestros resultados muestran que el estimador antitético ofrece un mejor desempeño de acuerdo a distintas medidas de desempeño.

Keywords

Monte Carlo, Simulaciones, Opciones.

¿Quieres seguir leyendo? [Accede a la publicación completa]

Sales Summit 2017 - Unegocios FEN UChile

El Centro de Desarrollo Gerencial (Unegocios) del Departamento de Administración la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizará el 1er Seminario e...

Ingeniería Comercial de FEN lidera ranking de AméricaEconomía 2017

• La Universidad de Chile se posicionó como la mejor universidad del país según el ranking 2017 de la revista América Economía.  • En el subran...

Todos los Derechos © 2014 | Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile - Diagonal Paraguay 257, torre 26, oficina 1101, piso 11, Santiago, Chile.