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A Technical Note, Looback  Options: a comparison between Monte Carlo Techniques

J. Nacional: A Technical Note, Looback Options: a comparison between Monte Carlo Techniques

MARCELO GONZALEZ A., ARTURO RODRIGUEZ P., ANTONINO PARISI F.

2007 - Revista Estudio de Administración - vol. 14, Nº 2, 2007, pp. 119-128

Abstract

Las opciones Looback son contratos que exhiben dependencia de sendero y cuyo ingreso bruto depende de los valores extremos del activo subyacente en un intervalo de tiempo determinado. En esta nota comparamos el desempeño de dos técnicas de Monte Carlo: estimador directo de Monte Carlo y estimador de variables antitético. Nuestros resultados muestran que el estimador antitético ofrece un mejor desempeño de acuerdo a distintas medidas de desempeño.

Keywords

Monte Carlo, Simulaciones, Opciones.

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