PUBLICACIONES

An application of Rolling chaos 0-1 test on Stock Market

J. Nacional: An application of Rolling chaos 0-1 test on Stock Market

CHRISTIAN ESPINOZA M.

2016 - Revista Estudios de Administración - Vol. 20, Nº 1, Pp 47-47

Abstract

In this paper we apply a rolling 0-1 test for chaos on different stock market indices returns in the world, considering different time period windows to capture the effects of adding new information. A rolling sample is defined for each index and at the same time, wavelet denoising has been employed since approximately 1995 to the end of 2012. Empirical evidence of continuous chaotic behavior for all indices is found. 

Keywords

Hinish Test, Rolling Method, Stock Indices. 

¿Quieres seguir leyendo? [Accede a la publicación completa]

Corrupción en Startups. Lecciones para el Ecosistema de Innovación Chileno

Cuando hablamos de empresas startups la mayoría de los casos pensamos en jóvenes idealistas, expertos en alguna tecnología, impulsados por desarrollar nuevos productos y servic...

La importancia de la aplicación de innovación en las empresas para detectar oportunidades

La investigación plantea que la selección de mejores proyectos; la integración de grupos de interés externos y el desarrollo de políticas de incentivo al riesgo, ...

Todos los Derechos © 2014 | Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile - Diagonal Paraguay 257, torre 26, oficina 1101, piso 11, Santiago, Chile.