PUBLICACIONES

Adjusted betas under reference-day risk

ISI: Adjusted betas under reference-day risk

MARCELO GONZALEZ A., ARTURO RODRIGUEZ P., ROBERTO STEIN B.

2014 - Engineering Economist - Vol. 59, N° 1, Pp. 79-88

Abstract

Our article analyzes the performance of different methods to adjust beta. Specifically, we compare the standard ordinary least squares (OLS) regression method with the Blume and t-distribution methods from the point of view of reference-day risk. Our results indicate that the t-distribution method minimizes the variation due to changes in the reference day.

Keywords

¿Quieres seguir leyendo? [Accede a la publicación completa]

MPBD 2017: Primer Reporte de Marketing y Publicidad Basado en Datos

Este primer reporte se trata de un documento inédito que permite poner en contexto cómo se encuentra actualmente el “data marketing” en Chile, abordando temas especí...

MPBD 2017: Primer Reporte de Marketing y Publicidad Basado en Datos

Este primer reporte se trata de un documento inédito que permite poner en contexto cómo se encuentra actualmente el “data marketing” en Chile, abordando temas especí...

Todos los Derechos © 2014 | Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile - Diagonal Paraguay 257, torre 26, oficina 1101, piso 11, Santiago, Chile.