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Aplicación de Árboles de Decisión para la estimación del escenario económico y la estimación de movimiento la tasa de interés en Chile

Seminario: Aplicación de Árboles de Decisión para la estimación del escenario económico y la estimación de movimiento la tasa de interés en Chile

Carlos Dupouy . / David Díaz S.

2014

Abstract

Este trabajo busca evaluar el desempeño del retorno de largo plazo de las primeras emisiones de acciones realizadas en Chile 1993 y 2005 para un periodo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años post emisión. Se medirán los retornos anomarles ajustados por el mercado de la estrategia de comprar y mantener. La muestra de primeras emisiones está compuesta por un total de 40 empresas que se hicieron públicas durante comprendido entre el año 1993 al 2005. Los datos fueron ajustados a través de la estrategia de compra y venta y a través de los retornos ajustados por el mercado de la estrategia de comprar y mantener. De forma global, ambos métodos muestran que existe un desempeño anormal negativo para los períodos estudiados, siendo los años seis post emisión estadísticamente significativo. Esto concuerda con otros estudios realizados en Chile que también obtienen un retorno anormal negativo para el tercer año sin significancia estadística.

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