PUBLICACIONES

Cross Currency Swaps en Chile

Seminario: Cross Currency Swaps en Chile

Ricardo Gomez A.,Andres Karmelic B. / Marcelo Gonzalez A.

2011

Abstract

El objetivo de este trabajo es entregar una noción sobre el mercado local de un tipo de derivados llamados swaps. Específicamente los Cross Currency Swaps: cómo se definen, cómo funcionan, quiénes participan, sus principales usos y las alternativas de inversión que entregan a los inversionistas institucionales. Adicionalmente se revisan y comparan distintos métodos de valorización, a través de un ejemplo real para un instrumento chileno de renta fija denominado en dólares que se transa en el mercado off-shore y cuál es la tasa resultante al utilizar un cross currency swap para generar una cobertura hacia moneda local. El ejercicio demuestra que al utilizar los modelos para las curvas de descuento, se obtienen resultados similares a los del método estándar.

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