PUBLICACIONES

Desempeño de largo plazo de las ofertas públicas iniciales, evidencia para Chile 1993 - 2005

Seminario: Desempeño de largo plazo de las ofertas públicas iniciales, evidencia para Chile 1993 - 2005

Ivon Gonzalez G. / Jorge Gregoire C.

2010

Abstract

En este trabajo se enuncian las principales teorías en las cuales se basa la estimación de la estructura de tasas de interés junto con la estimación de éstas mediante diversos modelos. Dado el mejor ajuste y la mejor estimación de tasas, se procede con los modelos de Nelson-Siegel y Svensson, a estimar la estructura de tasas de interés para Chile de manera mensual entre enero de 2010 y Diciembre de 2011, con el objeto de determinar cómo la forma que toman las curvas depende de la interacción que recogen los bonos de diversas variables macroeconómicas. En el documento se obtiene como resultado que existe un adecuado ajuste y que las tasas contemplan en su estimación el comportamiento de variables macroeconómicas, ya sea median su inclusión o bien, de la información que rescatan los bonos al ser transados.

¿Quieres seguir leyendo? [Accede a la publicación completa]

Corrupción en Startups. Lecciones para el Ecosistema de Innovación Chileno

Cuando hablamos de empresas startups la mayoría de los casos pensamos en jóvenes idealistas, expertos en alguna tecnología, impulsados por desarrollar nuevos productos y servic...

La importancia de la aplicación de innovación en las empresas para detectar oportunidades

La investigación plantea que la selección de mejores proyectos; la integración de grupos de interés externos y el desarrollo de políticas de incentivo al riesgo, ...

Todos los Derechos © 2014 | Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile - Diagonal Paraguay 257, torre 26, oficina 1101, piso 11, Santiago, Chile.