PUBLICACIONES

Desempeño de largo plazo de las ofertas públicas iniciales, evidencia para Chile 1993 - 2005

Seminario: Desempeño de largo plazo de las ofertas públicas iniciales, evidencia para Chile 1993 - 2005

Ivon Gonzalez G. / Jorge Gregoire C.

2010

Abstract

En este trabajo se enuncian las principales teorías en las cuales se basa la estimación de la estructura de tasas de interés junto con la estimación de éstas mediante diversos modelos. Dado el mejor ajuste y la mejor estimación de tasas, se procede con los modelos de Nelson-Siegel y Svensson, a estimar la estructura de tasas de interés para Chile de manera mensual entre enero de 2010 y Diciembre de 2011, con el objeto de determinar cómo la forma que toman las curvas depende de la interacción que recogen los bonos de diversas variables macroeconómicas. En el documento se obtiene como resultado que existe un adecuado ajuste y que las tasas contemplan en su estimación el comportamiento de variables macroeconómicas, ya sea median su inclusión o bien, de la información que rescatan los bonos al ser transados.

¿Quieres seguir leyendo? [Accede a la publicación completa]

¿Cómo los hombres podemos ser aliados en la prevención de la violencia de género?

El martes 26 de mayo, el Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y negocios de la Universidad de Chile, junto al centro de Desarrollo Gerencial (Unegocios), rea...

¿Se han agotado los Recursos Naturales de Chile?

El 18 de mayo de 2020 Chile se convirtió en el primer país latinoamericano con sobregiro ecológico, es decir, hemos agotado como país los recursos naturales que tenemos ...

Todos los Derechos © 2014 | Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile - Diagonal Paraguay 257, torre 26, oficina 1101, piso 11, Santiago, Chile.