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Determinación de la reserva de capital por riesgo operacional en entidades financieras

Seminario: Determinación de la reserva de capital por riesgo operacional en entidades financieras

Pedro Campon P. / Arturo Rodriguez P.

2010

Abstract

El propósito de esta tesis es investigar qué modelos y técnicas de estimación pueden ser los más adecuados para su puesta en práctica cuando la escasez de datos de pérdidas es una cuestión que hay que tener en cuenta antes de dar el visto bueno al proyecto de medición del riesgo operacional mediante una metodología AMA, cumpliendo adicionalmente con el requerimiento impuesto por el Acuerdo de Basilea II que exige que las opiniones de expertos queden incluidas en la metodología de determinación del capital regulatorio, que es algo que la gran mayoría de los modelos propuestos por la Academia no contempla, proponiendo finalmente un modelo nuevo -al menos, que no ha sido encontrado como tal después de una intensa labor de búsqueda de recursos en la Red- basado en la así llamada ""Cópula de Lévy"" y en una relativamente poco conocida función de distribución de probabilidad que es la ""PPD"", junto con una técnica de calibración ajustada a dicho modelo que sí permite introducir las opiniones de los expertos.

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