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Análisis con Backtesting en sistema seguidor de tendencias en mercado accionario de USA

Seminario: Análisis con Backtesting en sistema seguidor de tendencias en mercado accionario de USA

Cristóbal Ovando C.,Rodrigo Echeverría A. / Marcelo Gonzalez A.

2011

Abstract

En estudio plantea que los mercados no son aleatorios, sino más bien que existen patrones o tendencias. En base a esto, se explican los dos enfoques más importantes en la toma de decisiones: el análisis fundamental y el análisis técnico que se apoyan en el supuesto de que los mercados no son completamente aleatorios. Se profundiza especialmente en el análisis técnico, y en una técnica específica de éste conocida como Backtesting, que consiste en usar la información histórica para testear una estrategia seleccionada. La parte central radica en realizar un análisis de los resultados obtenidos al operar un sistema seguidor de tendencias, de cruce de la media móvil con el precio, utilizando la técnica de Backtesting. Para lo anterior, se considera la información histórica de precios a partir de 1990 en 20 acciones del mercado de USA. En este trabajo queda en evidencia que el Backtesting es una herramienta útil para el inversionista, ya que le permite obtener resultados cuantitativos acerca de la rentabilidad y riesgo de un sistema y por lo tanto puede decidir que sistema utilizar considerando esta información en vez de tomar decisiones sustentadas en rumores o instinto.

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