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Evaluación de modelos de algoritmo genético para predicción de signo de DJ Transport aplicados a distintos estados de la economía

Seminario: Evaluación de modelos de algoritmo genético para predicción de signo de DJ Transport aplicados a distintos estados de la economía

Fabian Gutierrez B.,Sergio Mendoza J. / Marcelo Gonzalez A.

2009

Abstract

El presente trabajo aplica la teoría de Algoritmos Genéticos para la predicción de cambio de signo del valor del Índice de Transporte de Dow Jones. El período de análisis del índice abarca los valores de cierre semanal del índice DJ Transport desde Enero de 1991 hasta Abril de 2009. Dado este período de tiempo, se analiza el comportamiento del Algoritmo en distintas etapas del ciclo económico, dividiendo el periodo en cuatro etapas: dos de bonanza o recuperación económica y dos de crisis. Tales crisis corresponden a la Crisis Asiática y Subprime. En términos de predictibilidad, el modelo posee un desempeño superior al 54% en PPS extramuestral. Sin embargo, esta mejora tiene un nivel acorado, pues no logra traspasar el 60%. En cuanto a la rentabilidad, el modelo es capaz de obtener una mejor rentabilidad en etapas de crisis que una estrategia Buy&Hold, registrándose en las 5 generaciones seleccionadas rentabilidades muy superiores a la estrategia de control. Sin embargo, esta situación se revierte en etapas de bonanza económica, donde el modelo no fue capaz de generar mejores rentabilidades que la estrategia utilizada como benchmark.

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