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Factores determinantes del riesgo crediticio en el sistema financiero chileno

Seminario: Factores determinantes del riesgo crediticio en el sistema financiero chileno

Gonzalo Gotelli M. / Marcelo Gonzalez A.

2010

Abstract

El siguiente estudio ha buscado identificar qué variables explican la medida de riesgo considerada; para ello se ha utilizado una serie de técnicas econométricas. Se ha tomado en cuenta variables de actividad, tales como crecimiento, productividad y niveles de precio, pero también variables financieras tales como tasas de interés, spread y agregados monetarios. Así, es posible identificar el sentido y la magnitud con que cada una de las variables impacta a los índices de riesgo, además de anticipar cuánto demoran en afectarlos. Por otro lado, es posible ver que a nivel individual de cada Institución Financiera, estas mismas variables cobran importancia a la hora de explicar los indicadores de riesgo de cada uno de los bancos, tomando en cuenta la heterogeneidad prevaleciente de cada Institución. En este trabajo de investigación se utilizaron 3 metodologías para encontrar la relación entre variables económicas y la tasa de cartera vencida de las colocaciones de los Bancos, entendiendo que esta última es una medida del riesgo de crédito de las carteras de colocaciones, uno de los principales activos del sistema financiero.

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