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Modelo de predicción de quiebre: Caso México

Seminario: Modelo de predicción de quiebre: Caso México

Carmiña Santamaria U. / Marcelo Gonzalez A.

2011

Abstract

El propósito de este estudio es determinar un modelo predictivo de quiebra para las empresas mexicanas. Este estudio aplica el modelo de Altman (1968), Ohlson (1980) y el modelo de Valoración de Opciones desarrollado por Black Scholes (1973) y Merton (1974). De esta manera, se pretende determinar cuál de los tres modelos logra un mayor valor predictivo para detectar las probabilidades de quiebra financiera períodos antes de que ésta ocurra, aplicándolos a una muestra 24 empresas manufactureras mexicanas Quebradas y No Quebradas durante los años 1995-2010. El estudio concluye que el modelo de opciones demuestra tener la mayor capacidad predictiva a través del testeo, minimizando el error de clasificar a una empresa en quiebra como en no quiebra, dicho error podría resultar ser más costoso que clasificar a una empresa en no quiebra como quebrada.

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