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Reacción del INTER-10 frente a shocks macroeconómicos chilenos y norteamericanos

Seminario: Reacción del INTER-10 frente a shocks macroeconómicos chilenos y norteamericanos

Rodolfo González A.,Mauro Inostroza V. / Jorge Gregoire C.

2013

Abstract

El presente seminario de título tiene por objetivo testear de forma empírica la reacción de los ADRs chilenos frente a shocks noticiosos generados tanto en Estados Unidos como en Chile. Se pretende dilucidar si la reacción en términos de retorno y volatilidad, se asemeja al selectivo local modificado1 o al índice Dow Jones del mercado americano. A través de la implementación de modelos de la familia GARCH se detecta que el índice INTER 10 (selectivo que agrupa a los títulos que tranzan en ADRs), posee una reacción similar al índice IPSA ajustado, frente a shocks macroeconómicos inesperados de Chile y Estados Unidos.

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