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Análisis del grado de precisión de los analistas y la relación con los retornos anormales en el día del anuncio del precio objetivo

Seminario: Análisis del grado de precisión de los analistas y la relación con los retornos anormales en el día del anuncio del precio objetivo

Francisco Marcet O. / Jorge Gregoire C.

2010

Abstract

En esta investigación se estudian los determinantes de la volatilidad del tipo de cambio normal en Chile, haciendo énfasis en la profundidad del mercado como un todo, para poder ver como éste afecta al tipo de cambio. El estudio se realiza en base a los datos obtenidos a través de la plataforma Bloomberg y el Banco Central, desde enero de 2001 a diciembre de 2007, aplicados en un modelo GARCH. El estudio concluye encontrando un impacto revelante de la profundidad en la variabilidad del tipo de cambio: cambios en el mercado de renta fija, renta variable y en las colocaciones bancarias tienen un efecto positivo, sugiriendo mayor elasticidad de los sectores del mercado, mientras que dinero circulante y M2 tiene un efecto negativo, lo que implica una disminución del riesgo en el tipo de cambio.

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