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Utilización de la curva de rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano para predecir la tendencia de Sp&500 a 6 meses mediante support vector machine.

Seminario: Utilización de la curva de rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano para predecir la tendencia de Sp&500 a 6 meses mediante support vector machine.

Gonzalo Diaz V. / Marcelo Gonzalez A.

2011

Abstract

El objetivo del siguiente estudio es poder dar una sutil visualización de las tendencias que generan los esquemas desarrollados del comportamiento de las masas a través de un estudio de distintos modelos financieros y econométricos, y dar un ejemplo en predicción de tendencia basado en el poder predictivo de curva de rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano (yield curve), y así pronosticar la tendencia del índice sp&500 a 6 meses. Se concluye que las técnicas llamadas de aprendizaje estadístico, son aporte en el campo de modelamiento económico-financiero, pero nunca se debe dejar de lado las técnicas lineales y/o clásicas, ya que estas son de rápida interpretación y no así las técnicas tipo caja negra. Por su lado, el poder predictivo de la curva de rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano, para anticiparse a comportamiento financiero real, el índice SP&500 a 6 meses, resultó tener como mínimo acierto de la tendencia a 6 meses de 59.83% y un máximo de 69,28% con las técnicas seleccionadas.

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