SEMINARIOS

AversiÓn al riesgo Arrow-Pratt en el sistema de pensiones Chileno

El Profesor Eduardo Torres, Director del Departamento de Administración y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, los invita a participar de nuestro ciclo mensual de Seminarios. En esta oportunidad el tema a conversar estará enfocado en “Aversión al riesgo Arrow-Pratt en el sistema de pensiones Chileno" y lo dictará el profesor Hector Alvarez.

Este Seminario se llevará a cabo el día viernes 8 de abril 2016.

Les comparto un resumen de las principales ideas del Seminario de Hector:

"El objetivo de esta investigación es identificar la relación existente entre Riqueza y la decisión de optar por Renta Vitalicia en el Sistema de Pensiones de Chile, para verificar empíricamente los posibles cambios en el nivel de Aversión Absoluta al Riesgo de Arrow-Pratt, el cual puede ser decreciente, creciente o constante (DARA, IARA, CARA, respectivamente) ante cambios en el nivel de Riqueza. Utilizando la Encuesta de Protección Social del año 2009, se considera el monto acumulado en los fondos de pensión como proxy de Riqueza, mientras que la probabilidad de tomar Renta Vitalicia como proxy de la demanda por seguro, y en consecuencia intuir si el individuo posee preferencias DARA o IARA. Se plantea un modelo de elección binaria, estimado mediante el método probit, en primera instancia considerando la variable Riqueza al cuadrado y agregando variables de control. Luego, la muestra es separada por submuestras de cuantiles, punto máximo (calculado a partir del modelo probit con Riqueza al cuadrado), y a su vez separados por género. La finalidad es encontrar un cambio de signo en el coeficiente de Riqueza (sin usar esta al cuadrado) para los diferentes casos. Los resultados no logran encontrar significancia estadística que refleje un cambio de preferencias. Sin embargo, se presenta evidencia que sugiere una Aversión Absoluta al Riesgo Creciente para los hombres, y decreciente para las mujeres".

PRÓXIMOS SEMINARIOS

  • Diciembre - Tercer Miércoles: 16 de diciembre 2015.
    • Área: Gestión de Personas / Management
    • Expositor/Tema: Daniel Schwartz, DII Universidad de Chile
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