Eventos Político-Económicos y Episodios de No-linealidad en el Mercado Accionario Brasileño

2006. Revista Estudios de Información y Control de Gestión. N° 10, Primer Semestre, Pp5-15

Claudio Bonilla M, Rafael Romero M

Abstract:

Este trabajo examina los eventos económicos y políticos que podrían explicar los episodios de no-linealidad detectados en el mercado accionario brasileño. La metodología utilizada corresponde a un estudio de evento inverso. Después de aplicar el procedimiento de prueba por ventanas y el test de bicorrelación desarrollados por Hinich (1996) y Hinich y Patterson (2005) para detectar episodios de no-linealidad, investigamos cuáles deben ser las explicaciones para estos comportamientos. Encontramos que hay una serie de eventos de carácter político y económico asociados a los periodos de no linealidad encontrados en Brasil.

Palabras claves:

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