Publicaciones
Eventos Político-Económicos y Episodios de No-linealidad en el Mercado Accionario Brasileño
2006. Revista Estudios de Información y Control de Gestión. N° 10, Primer Semestre, Pp5-15
Claudio Bonilla M, Rafael Romero M
Abstract:
Este trabajo examina los eventos económicos y políticos que podrían explicar los episodios de no-linealidad detectados en el mercado accionario brasileño. La metodología utilizada corresponde a un estudio de evento inverso. Después de aplicar el procedimiento de prueba por ventanas y el test de bicorrelación desarrollados por Hinich (1996) y Hinich y Patterson (2005) para detectar episodios de no-linealidad, investigamos cuáles deben ser las explicaciones para estos comportamientos. Encontramos que hay una serie de eventos de carácter político y económico asociados a los periodos de no linealidad encontrados en Brasil.
Palabras claves:
Acceder a la publicación completaDepartamento
©2023 Todos los derechos reservados Departamento de Administración Facultad de Economía y Negocios (FEN), Universidad de Chile
