Medidas de Riesgo Financiero

2005. Revista Economía & Administración. N° 149, Pp 57-63

Rafael Romero M

Abstract:

La necesidad de mejorar el control del riesgo financiero ha conducido al desarrollo de una medida uniforme de riesgo llamada Value-at-Risk (VaR). El sector privado, reguladores y bancos centrales han adoptado una posición activa en pro de la implementación de esta medida.

Palabras claves:

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